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互协方差矩阵

通过 博士

两个随机向量之间的互协方差矩阵是一个包含 由以下项形成的所有可能的随机变量对之间的协方差 从两个向量之一中取一个随机变量,然后取一个 另一个向量的变量。

目录

定义

这是一个正式定义。

定义 Let X be a Kx1 random vector and Y be a $ L \次1 $ 随机向量。之间的互协方差矩阵 X and Y is a $ K \次L $ matrix, denoted by [eq1] and defined as follows:[eq2]

定义两个随机向量 X and Y as follows:[eq3]这 之间的互协方差矩阵 X and Y is[eq4]

更多细节

有关交叉协方差矩阵的更多详细信息,请参见讲座 entitled Covariance matrix.

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如何引用

请引用为:

Taboga, Marco (2017). "互协方差矩阵", Lectures on probability theory and mathematical statistics, Third edition. Kindle Direct Publishing. Online appendix. //www.enerxy-china.com/glossary/cross-covariance-matrix.

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