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协方差平稳

通过 博士

如果的所有项,则随机变量快三一定牛是协方差平稳的 该快三一定牛具有相同的均值,并且任意两个项之间是否存在协方差 快三一定牛的取值仅取决于两个项的相对位置,即 是,它们彼此分开的距离是多少,而不是 绝对位置,即它们在快三一定牛中的位置。

目录

同义词

协方差平稳快三一定牛也称为 弱地 stationary.

定义

这是一个正式定义。

定义 一系列随机变量 [eq1] 当且仅当协方差是平稳的 if[eq2]

换句话说,快三一定牛中的所有术语都具有均值 亩 , and the covariance [eq3] depends only on $ j $ and not on n.

该定义可以概括为随机向量快三一定牛,其中 case [eq4] 是期望值的向量, [eq5] 是两个向量的项之间的协方差矩阵 X_n and $ X_ {n-j} $.

更多细节

有关协方差平稳快三一定牛的更多详细信息,请参见讲座 entitled Sequences of random variables.

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如何引用

请引用为:

Taboga, Marco (2017). "协方差平稳", Lectures on probability theory and mathematical statistics, Third edition. Kindle Direct Publishing. Online appendix. //www.enerxy-china.com/glossary/covariance-stationary.

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